検証シリーズ：オーバーナイトはお得なのか？それを検証してみた

昨日に引き続き、検証シリーズ第二弾！
　
今日は「オーバーナイトをした場合値は上がるのか？」だ。
　
　
デイトレードをしていると、想定と反対方向に動いて、引けが近くなっても損失がでている．．．このまま損切りをしようか、それともオーバーナイトをしようか．．．と迷う場面があるかと思うが、その場合、上がる確率と下がる確率とどちらが高いのか、それを検証してみた。
　
　
全銘柄を対象（株価 250円以下のものは対象外）に、大引けでエントリーを行い、翌日の寄付で手仕舞いをするというルールで検証をしてみた。
　
「大引け買い」「翌日寄付売り」
勝率 62.38%。平均利益 0.96%、平均損失 1.56%。期待値 +0.01%。
　
「大引け売り」「翌日寄付買い戻し」
勝率 56.54%。平均利益 1.02%、平均損失 1.46%。期待値 -0.06%。
　
　
昨日の曜日ごとでの検証とあわせて、曜日ごとでの検証も行ってみた。
　
「引けで買い」「翌日の寄付で売り」
（月曜日の引けで買い、火曜日の寄付で売る、と言った感じ。）
　月曜日：勝率 61.17%。平均利益 0.88%、平均損失 1.55%。期待値 -0.06%。
　火曜日：勝率 62.26%。平均利益 0.94%、平均損失 1.51%。期待値 +0.01%。
　水曜日：勝率 62.44%。平均利益 0.91%、平均損失 1.49%。期待値 +0.01%。
　木曜日：勝率 61.93%。平均利益 0.95%、平均損失 1.51%。期待値 +0.01%。
　金曜日：勝率 64.03%。平均利益 1.11%、平均損失 1.76%。期待値 +0.08%。
　
「引けで売り」「翌日の寄付で買い戻し」
　月曜日：勝率 58.26%。平均利益 1.00%、平均損失 1.38%。期待値 +0.00%。
　火曜日：勝率 57.00%。平均利益 0.98%、平均損失 1.44%。期待値 -0.06%。
　水曜日：勝率 56.81%。平均利益 0.96%、平均損失 1.39%。期待値 -0.05%。
　木曜日：勝率 56.93%。平均利益 1.00%、平均損失 1.44%。期待値 -0.05%。
　金曜日：勝率 53.85%。平均利益 1.15%、平均損失 1.62%。期待値 -0.13%。
　
検証をしてみた結果を見る限りでは、買いでエントリーをしているならばオーバーナイトにチャレンジしてみるのもいいかもしれない。
逆に、売りでエントリーをしているならば上がる可能性は低いため、オーバーナイトで上昇することは期待しない方がいいということになるだろう。
　
ちなみに、曜日で見ると金曜日の夜から月曜日の朝にかけては「0.08%」の期待値があり、週末を超えるオーバーナイトはやや大きめの期待が出来るようだ。
これは、昨日検証した結果からも説明が付く。月曜日は寄付が高く引けにかけて下がっていくことが判明しているが、月曜日は週末の要因を元に期待先行で始まるために朝の方が高い、と言うことであろう。これは、単純に朝の方が高いと言うだけではなく、全集の終値よりも高く始まるくらい期待が高いと言うことであろう。
　
逆に、売りでエントリーをしている場合は、金曜日の引けはたとえ損失がでていても損切りをしておけ、と言うことになる。明らかに他の曜日と比べてオーバーナイトをするには分が悪すぎることが結果から見て取れる。
　
　
　
次に検証を行ったのは、「寄付で買い、翌日の寄付で売る」と言う条件だ。
　
「寄付で買い」「翌日の寄付で売り」
　勝率 52.88%。平均利益 1.94%、平均損失 2.16%。期待値 +0.00%。
　
「寄付で売り」「翌日の寄付で買い戻し」
　勝率 55.28%。平均利益 1.83%、平均損失 2.33%。期待値 -0.03%。
　
「寄付で買い」「翌日の寄付で売り」
月曜日：勝率 51.37%。平均利益 1.89%、平均損失 2.30%。期待値 -0.15%。
火曜日：勝率 51.67%。平均利益 1.90%、平均損失 2.13%。期待値 -0.05%。
水曜日：勝率 52.98%。平均利益 1.87%、平均損失 2.09%。期待値 +0.01%。
木曜日：勝率 53.23%。平均利益 1.93%、平均損失 2.06%。期待値 +0.07%。
金曜日：勝率 55.04%。平均利益 2.07%、平均損失 2.24%。期待値 +0.13%。
　
「寄付で売り」「翌日の寄付で買い戻し」
月曜日：勝率 56.64%。平均利益 1.95%、平均損失 2.29%。期待値 +0.11%。
火曜日：勝率 56.58%。平均利益 1.81%、平均損失 2.31%。期待値 +0.02%。
水曜日：勝率 55.33%。平均利益 1.76%、平均損失 2.26%。期待値 -0.04%。
木曜日：勝率 55.07%。平均利益 1.73%、平均損失 2.33%。期待値 -0.09%。
金曜日：勝率 52.87%。平均利益 1.88%、平均損失 2.47%。期待値 -0.17%。
　
この結果からも週の前半は下げる傾向があり、週の後半は上げる傾向があることが見て取れる。
　
　
と、ここまで検証をしてみてあることに気づいた。
　
1日の値動き、オーバーナイトの値動きをすでに検証しているのだから、それを足せば、寄付からでも引けからでもそれぞれの足せば結果を検証することが出来るのである。
　
ただ、これでハッキリしたことは、1週間という時間の流れの中で見ると、月曜日の朝が一番高く、その後日中も下げ、オーバーナイトも下げつつ、週の半ばで反転し、週後半に向かって日中も上げオーバーナイトで上げていく、と言うサイクルを取っていることが分かる。
　
　
　
現在私が売買しているルールは、ダウが上がったか下がったかをキーとして、売り注文か、買い注文かの判断をしているのだが、曜日の判断や日経平均のトレンドなども加えてみるとまた違った結果が見えてくるのかもしれない。
　
その検証は、また今後やっていこうと思う。